Improving portfolios global performance using a cleaned and robust covariance matrix estimate

Emmanuelle Jay (1) , Thibault Soler (2) , Eugénie Terreaux (3) , Jean-Philippe Ovarlez (4) , Frédéric Pascal (5) , Philippe de Peretti (6) , Christophe Chorro (6)

1 QAMLab
2 Fideas Capital
3 SONDRA - Sondra, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay
4 DEMR, ONERA, Université Paris Saclay [Palaiseau]
5 L2S - Laboratoire des signaux et systèmes
6 CES - Centre d'économie de la Sorbonne

Domaines: Probabilités [math.PR]; Economies et finances; Gestion de portefeuilles [q-fin.PM]

Emmanuelle Jay, Thibault Soler, Eugénie Terreaux, Jean-Philippe Ovarlez, Frédéric Pascal, et al.. Improving portfolios global performance using a cleaned and robust covariance matrix estimate. Soft Computing, 2020, ⟨10.1007/s00500-020-04840-9⟩. ⟨hal-02508748⟩