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Communication dans un congrès

Modélisation de séries temporelles à valeurs entières par des modèles autorégressifs à changements de régime

Résumé : Les séries temporelles à valeurs entières ont été souvent modélisées par des processus autorégressifs de type INAR(p). Cependant, les données réelles sont souvent sujet à des changements de régime qui ne sont pas pris en compte par un modèle INAR seul. Nous proposons donc de généraliser ces modèles en introduisant une chaîne de Markov cachée. L'estimation des paramètres est menée avec un algorithme EM et nous illustrons les propriétés de convergence en simulant plusieurs jeux de données. Nous proposons aussi quelques exemples sur des données réelles qui montrent l'intérêt de ces modèles en pratique.
Type de document :
Communication dans un congrès
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00707143
Contributeur : Madalina Olteanu <>
Soumis le : mardi 12 juin 2012 - 09:48:25
Dernière modification le : dimanche 19 janvier 2020 - 18:38:32

Identifiants

  • HAL Id : hal-00707143, version 1

Citation

Julien Alerini, Madalina Olteanu, James Ridgway. Modélisation de séries temporelles à valeurs entières par des modèles autorégressifs à changements de régime. 44èmes Journées de Statistique de la SFDS, 2012, Belgique. ⟨hal-00707143⟩

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