Hedging default risks of CDOs in Markovian contagion models - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Quantitative Finance Année : 2011

Hedging default risks of CDOs in Markovian contagion models

Domaines

Finance quantitative [q-fin.CP] Gestion des risques [q-fin.RM]

Jean-Paul LAURENT  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://paris1.hal.science/hal-03676198

Soumis le : lundi 23 mai 2022-16:35:09

Dernière modification le : mardi 24 mai 2022-03:03:27

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hal-03676198 , version 1 (23-05-2022)

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Citer

Jean-Paul Laurent, Areski Cousin, Jean-David Fermanian. Hedging default risks of CDOs in Markovian contagion models. Quantitative Finance, 2011, 11 (12), pp.1773-1791. ⟨10.1080/14697680903390126⟩. ⟨hal-03676198⟩

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