A Comparative Analysis of CDO Pricing Models under the Factor Copula Framework - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of Derivatives Année : 2009

A Comparative Analysis of CDO Pricing Models under the Factor Copula Framework

X. Burtschell
  • Fonction : Auteur
BNP-Paribas
Jonathan Gregory
  • Fonction : Auteur
Jean-Paul Laurent
Institut de Science Financière et d'Assurances

Domaines

Finance quantitative [q-fin.CP] Pricing [q-fin.PR]

Jean-Paul LAURENT  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://paris1.hal.science/hal-03676448

Soumis le : lundi 23 mai 2022-23:43:00

Dernière modification le : mardi 24 mai 2022-03:03:27

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hal-03676448 , version 1 (23-05-2022)

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Citer

X. Burtschell, Jonathan Gregory, Jean-Paul Laurent. A Comparative Analysis of CDO Pricing Models under the Factor Copula Framework. Journal of Derivatives, 2009, 16 (4), pp.9-37. ⟨10.3905/JOD.2009.16.4.009⟩. ⟨hal-03676448⟩

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