Hedging CDO Tranches in a Markovian Environment

Areski Cousin (1) , Monique Jeanblanc (2) , Jean-Paul Laurent (3)

1 ISFA - Institut de Science Financière et d'Assurances
2 UEVE - Université d'Évry-Val-d'Essonne
3 PRISM Sorbonne - Pôle de recherche interdisciplinaire en sciences du management

Domains: Computational Finance [q-fin.CP]; Risk Management [q-fin.RM]

Areski Cousin, Monique Jeanblanc, Jean-Paul Laurent. Hedging CDO Tranches in a Markovian Environment. Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010, 2003, Springer Berlin Heidelberg, pp.1-61, 2011, Lecture Notes in Mathematics, ⟨10.1007/978-3-642-14660-2_1⟩. ⟨hal-03679488⟩