La persistance dans les marchés financiers

Dominique Guegan 1, *
Résumé : Dans ce papier nous précisons la notion de long terme, son impact sur les marchés et les différentes approches pour la mesurer. Nous montrons l'importance d'une mesure robuste en terme de prévisions et de calcul des risques. Après une description des différents concepts de long terme, nous introduisons plusieurs modèles dont les processus de Gegenbauer. La gestion des risques financiers ou de crédit à partir des copules est abordée.
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Contributeur : Dominique Guégan <>
Soumis le : lundi 15 octobre 2007 - 10:47:18
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:03
Document(s) archivé(s) le : jeudi 27 septembre 2012 - 13:05:31

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Dominique Guegan. La persistance dans les marchés financiers. Banque & Marchés, Revue Banque, 2007, 90, pp.34 - 43. ⟨halshs-00179269⟩

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