The Stationary Seasonal Hyperbolic Asymmetric Power ARCH model

Abstract : Most financial time series exhibit seasonality, persistence (hyperbolic decay of the autocorrelation function), asymmetric behavior and leptokurtosis. In this paper, we introduce the stationary Seasonal Hyperbolic APARCH model, which can take into account the previous features. We then investigate the probabilistic properties of the process e.g the strict and weak stationarity of the process and the long memory property.
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Contributeur : Dominique Guégan <>
Soumis le : lundi 15 octobre 2007 - 10:56:33
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:03
Document(s) archivé(s) le : dimanche 11 avril 2010 - 23:00:09

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Abdou Kâ Diongue, Dominique Guegan. The Stationary Seasonal Hyperbolic Asymmetric Power ARCH model. Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2007, 77 (11), pp.1158-1164. ⟨10.1016/j.spl.2007.02.007⟩. ⟨halshs-00179275⟩

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