Modelling squared returns using a SETAR model with long-memory dynamics

Abstract : This paper presents a 2-regime SETAR model for the volatility with a long-memory process in the first regime and a short-memory process in the second regime. Persistence properties are studied and estimation methods are proposed. Such a process is applied to stock indices and individual asset prices.
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Contributeur : Dominique Guégan <>
Soumis le : lundi 15 octobre 2007 - 11:06:36
Dernière modification le : lundi 4 mars 2019 - 14:04:14
Document(s) archivé(s) le : dimanche 11 avril 2010 - 23:00:29

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Citation

Gilles Dufrénot, Dominique Guegan, Anne Peguin-Feissolle. Modelling squared returns using a SETAR model with long-memory dynamics. Economic Letters, 2005, 86, pp.237-243. ⟨halshs-00179285⟩

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