Pricing bivariate option under GARCH-GH model with dynamic copula : application for Chinese market

Résumé : Ce papier développe une nouvelle méthode de pricing bivariée utilisant les copules avec une approche dynamique.
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Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : vendredi 16 novembre 2007 - 10:48:52
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:03
Document(s) archivé(s) le : lundi 24 septembre 2012 - 15:30:15

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Dominique Guegan, Jing Zhang. Pricing bivariate option under GARCH-GH model with dynamic copula : application for Chinese market. 2007. ⟨halshs-00188248⟩

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