Forecasting electricity spot market prices with a k-factor GIGARCH process

Résumé : On donne l'expression analytique de la prévision en moyenne et en variance issue d'un processus GIGARCH à k-facteur. Les propriétés probabilistes sont données. Une application aux prix spot d'électricité sur le marché allemand est fourni.
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Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : mercredi 16 décembre 2009 - 16:40:36
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:03
Document(s) archivé(s) le : jeudi 23 septembre 2010 - 11:31:18

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Abdou Kâ Diongue, Dominique Guegan, Bertrand Vignal. Forecasting electricity spot market prices with a k-factor GIGARCH process. 2007. ⟨halshs-00188264v2⟩

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