Estimating parameters for a k-GIGARCH process

Abstract : Some crucial time series of market data, such as electricity spot prices, exhibit long memory, in the sense of slowly-decaying correlations combined with heteroscedasticity. To e able to model such a behaviour, we consider the k-factor GIGARCH process and we propose two methods to address the related parameter estimation problem. For each method, we develop the asymptotic theory for this estimation.
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Contributeur : Dominique Guégan <>
Soumis le : samedi 17 novembre 2007 - 21:56:48
Dernière modification le : mardi 19 novembre 2019 - 09:19:34
Document(s) archivé(s) le : lundi 12 avril 2010 - 02:34:12

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Abdou Kâ Diongue, Dominique Guegan. Estimating parameters for a k-GIGARCH process. Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, Elsevier, 2004, 339, pp.435 - 440. ⟨halshs-00188531⟩

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