A k- factor GIGARCH process : estimation and application to electricity market spot prices,

Abstract : Some crucial time series of market data, such as electricity spot prices, exhibit long memory, in the sense of slowly-decaying correlations combined with heteroscedasticity. To e able to model such a behaviour, we consider the k-factor GIGARCH process and we propose two methods to address the related parameter estimation problem. For each method, we develop the asymptotic theory for this estimation.
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Contributeur : Dominique Guégan <>
Soumis le : samedi 17 novembre 2007 - 22:09:12
Dernière modification le : mercredi 20 novembre 2019 - 02:01:08
Document(s) archivé(s) le : lundi 12 avril 2010 - 02:34:27

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Dominique Guegan, Abdou Kâ Diongue, Bertrand Vignal. A k- factor GIGARCH process : estimation and application to electricity market spot prices,. Probabilistic methods applied to power systems, Jul 2004, United States. pp.1 - 7. ⟨halshs-00188533⟩

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