Change analysis of dynamic copula for measuring dependence in multivariate financial data

Résumé : Ce papier propose une nouvelle approche pour mesurer la dépendance dans des données multivariées. L'approche est basée sur l'utilisation des copules dynamiques ce qui permet de prendre en compte la non stationnarité des données. La méthodologie développée dans ce papier est ensuite appliquée à des données asiatiques et une procédure de management des risques est aussi développée.
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Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : mercredi 30 janvier 2008 - 09:33:37
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:03
Document(s) archivé(s) le : vendredi 25 novembre 2016 - 19:34:53

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  • HAL Id : halshs-00189141, version 2

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Dominique Guegan, Jing Zhang. Change analysis of dynamic copula for measuring dependence in multivariate financial data. 2006. ⟨halshs-00189141v2⟩

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