Regime switching models : real or spurious long memory ?

Résumé : Dans ce papier, on étudie la fonction d'autocorrélation d'un processus à changement de régimes. On étudie les prévisions obtenues à partir du processus à changements de régimes et d'un processus longue mémoire. On montre aussi que la détection de mémoire longue est liée au nombre de changements d'états.
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Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : mardi 20 novembre 2007 - 14:41:54
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:03
Document(s) archivé(s) le : lundi 12 avril 2010 - 02:49:46

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Dominique Guegan, Stéphanie Rioublanc. Regime switching models : real or spurious long memory ?. 2005. ⟨halshs-00189208⟩

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