Dependence modelling of the joint extremes in a portfolio using Archimedean copulas : application to MSCI indices

Résumé : Dans ce papier, on propose une mesure de risque basée sur le comportement extrême de la distribution d'un portefeuille. La distribution est estimée par des copules archimédéennes. Une application aux MSCI est proposée.
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Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : mardi 20 novembre 2007 - 14:52:12
Dernière modification le : mercredi 20 novembre 2019 - 02:12:03
Archivage à long terme le : lundi 12 avril 2010 - 02:49:51

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  • HAL Id : halshs-00189214, version 1

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Dominique Guegan, Sophie A. Ladoucette. Dependence modelling of the joint extremes in a portfolio using Archimedean copulas : application to MSCI indices. 2005. ⟨halshs-00189214⟩

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