A prospective study of the k-factor Gegenbauer processes with heteroscedastic errors and an application to inflation rates

Abstract : We investigate some statistical properties of the new k-factor Gegenbauer process with heteroscedastic noises One of the goals of the paper is to give tools which permit to use this model to explain the behaviour of certain data sets in finance and in macroeconomics. Monte Carlo experiments are provided to calibrate the theoretical properties. Applications on consumer price indexes and inflation rates are done;
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Contributeur : Dominique Guégan <>
Soumis le : jeudi 27 décembre 2007 - 18:32:19
Dernière modification le : mardi 19 novembre 2019 - 09:15:22
Document(s) archivé(s) le : mardi 13 avril 2010 - 15:46:08

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Dominique Guegan. A prospective study of the k-factor Gegenbauer processes with heteroscedastic errors and an application to inflation rates. Finance India, 2003, XVII (1), pp.165 - 197. ⟨halshs-00201314⟩

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