Estimation of k-factor GIGARCH process : a Monte Carlo study

Résumé : Dans ce papier, nous discutons l'estimation des paramètres d'un processus GIGARCH à k facteurs à partir de deux méthodes. La première méthode est basée sur la distribution conditionnelle du processus et la seconde est une extension de l'estimation classique de Whittle. Des simulations de Monte Carlo permettent de comparer les propriétés de ces deux méthodes à distance finie.
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Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : lundi 4 février 2008 - 09:52:55
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:03
Document(s) archivé(s) le : jeudi 6 mai 2010 - 15:32:09

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Abdou Kâ Diongue, Dominique Guegan. Estimation of k-factor GIGARCH process : a Monte Carlo study. 2008. ⟨halshs-00235179⟩

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