Testing fractional order of long memory processes : a Monte Carlo study

Résumé : Il est important de tester l'existence d'un paramètre de fractionalité pour des données présentant de la persistance et des pseudo périodicités. Cette approche est particulièrement intéressante pour des données économiques et financières. Dans ce papier, on s'intéresse au test de Robinson (1994). On l'applique à de nombreux modèles permettant de prendre en compte la longue mémoire saisonnière. A l'aide de simulations de Monte Carlo, on met en évidence les limites d'applications de ce test dont les propriétés de convergence ont été démontrées dans l'asymptotique et qui ne converge pas dès que l'échantillon utilisé est inférieur à 500 points.
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Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : mercredi 27 février 2008 - 10:16:05
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:03
Document(s) archivé(s) le : jeudi 20 mai 2010 - 19:52:52

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Laurent Ferrara, Dominique Guegan, Zhiping Lu. Testing fractional order of long memory processes : a Monte Carlo study. 2008. ⟨halshs-00259193⟩

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