Pricing bivariate option under GARCH processes with time-varying copula

Résumé : On développe une méthode de pricing en utilisant un GARCH sur chacun des actifs. Puis on évalue en bivarié à l'aide d'une copule dynamique. L'application est faite sur les indices de Shangai et de Shenzhen. L'approche dynamique est comparée à l'approche statique.
Liste complète des métadonnées

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00259242
Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : mercredi 27 février 2008 - 11:29:16
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:03
Document(s) archivé(s) le : vendredi 28 septembre 2012 - 10:20:37

Fichier

B08015.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00259242, version 1

Collections

Citation

Jing Zhang, Dominique Guegan. Pricing bivariate option under GARCH processes with time-varying copula. 2008. ⟨halshs-00259242⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

463

Téléchargements de fichiers

457