Business surveys modelling with Seasonal-Cyclical Long Memory models

Résumé : Les enquêtes concernant l'activité économique sont un élément important dans l'analyse de la situation économique à court terme. Ces enquêtes ont souvent fait l'objet d'analyse économétrique afin de fournir des indications précises sur l'état actuel de la situation économique. Dans ce document, nous nous intéressons à des enquêtes effectuées par la Commission Européenne (commerce de détail et construction). On introduit une nouvelle approche pour modéliser ces séries. La modélisation proposée permet d'associer de la persistance aux racines saisonnières grâce aux modèles Longue mémoire à saisonnalité cyclique. Grâce aux prévisions obtenues à l'aide de ces modèles, nous montrons que notre méthode améliore largement les méthodes classiques basées sur des modèles saisonniers linéaires.
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Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : mardi 6 mai 2008 - 11:45:21
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:03
Document(s) archivé(s) le : vendredi 28 mai 2010 - 18:30:44

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Laurent Ferrara, Dominique Guegan. Business surveys modelling with Seasonal-Cyclical Long Memory models. 2008. ⟨halshs-00277379⟩

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