Breaks or Long Memory Behaviour : An empirical Investigation

Résumé : Comment classer les modèles avec breaks : dans la classe des processus avec changement d'état qui sont en général des processus à mémoire courte ou comme processus longue mémoire ? Récemment ce problème fut étudié par un grand nombre d'auteurs dont Diebold et Inoue (2001) et Granger et Hyung (2004). Dans ce papier, nous étudions le comportement possible de longue mémoire de plusieurs processus présentant des breaks. On estime les paramètres de longue mémoire à partir de différentes méthodes. Les résultats ne sont pas toujours convaincants. Nous proposons une approche qui permet de cerner ce qu'il convient de faire empiriquement.
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Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : mercredi 22 avril 2009 - 10:01:13
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:03
Document(s) archivé(s) le : mercredi 29 mars 2017 - 16:46:16

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Lanouar Charfeddine, Dominique Guegan. Breaks or Long Memory Behaviour : An empirical Investigation. 2009. ⟨halshs-00377485⟩

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