An economic view of carbon allowances market

Résumé : Le but de ce travail est de fournir une approche économétrique pour l'étude du marché du CO2. Nous étudions les caractéristiques essentielles de ce marché : non-Gaussianité - asymétrie et leptokurticité. Nous considérons un ensemble de modèles dont les modèles à saut ainsi que des modèles basés sur la loi Hyperbolique Généralisée. On propose ensuite une stratégie pour les risques des produits basés sur ce marché : les EUA et les CER.
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Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : mardi 2 juin 2009 - 15:34:26
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:03
Document(s) archivé(s) le : jeudi 10 juin 2010 - 22:05:25

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Marius-Cristian Frunza, Dominique Guegan. An economic view of carbon allowances market. 2009. ⟨halshs-00390676⟩

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