The Multivariate k-Nearest Neighbor Model for Dependent Variables : One-Sided Estimation and Forecasting

Résumé : Cet article donne les propriétés asymptotiques de l'estimateur multivarié de la régression par la méthode des plus proches voisins pour des variables dépendantes appartenant à Rd, d > 1. Les résultats obtenus fournissent des prévisions consistantes et les intervalles de confiance associés. Une utilisation de la même méthode est donnée pour l'estimation des indicateurs économiques utilisés dans le calcul du PIB. Une prévision du PIB est alors fournie à partir de cette méthode non-paramétrique. Elle est comparée à la prévision du PIB calculée à partir d'un processus ARIMA qui nous sert de benchmark.
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Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : mardi 5 janvier 2010 - 12:12:59
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:03
Document(s) archivé(s) le : jeudi 23 septembre 2010 - 11:06:10

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Dominique Guegan, Patrick Rakotomarolahy. The Multivariate k-Nearest Neighbor Model for Dependent Variables : One-Sided Estimation and Forecasting. 2009. ⟨halshs-00423871v2⟩

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