The Multivariate k-Nearest Neighbor Model for Dependent Variables : One-Sided Estimation and Forecasting - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Accéder directement au contenu
Autre Publication Scientifique Année : 2009

The Multivariate k-Nearest Neighbor Model for Dependent Variables : One-Sided Estimation and Forecasting

Résumé

Forecasting current quarter GDP is a permanent task inside the central banks. Many models are known and proposed to solve this problem. Thanks to new results on the asymptotic normality of the multivariate k-nearest neighbor regression estimate, we propose an interesting and new approach to solve in particular the forecasting of economic indicators, included GDP modelling. Considering dependent mixing data sets, we prove the asymptotic normality of multivariate k-nearest neighbor regression estimate under weak conditions, providing confidence intervals for point forecasts. We introduce an application for economic indicators of euro area, and compare our method with other classical ARMA-GARCH modelling.
Prédire le GDP trimestriel est un problème important pour les banques centrales. De nombreux modèles ont été proposés dans la littérature. Grâce à des résultats nouveaux sur l'estimation de la régression, en multivarié, à l'aide des plus proches voisins, nous proposons un modèle alternatif à tous ceux développés jusqu'à présent. Sous de faibles conditions, nous établissons la normalité asymptotique de l'estimateur de la régression à partir d'une approche multivariée des plus proches voisins, ce qui nous permet de construire des intervalles de confiance qui nous donnent la possibilité de comparer de façon robuste notre approche à d'autres approches plus classiques basées en partie sur une modélisation linéaire.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

halshs-00423871 , version 1 (13-10-2009)
halshs-00423871 , version 2 (05-01-2010)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00423871 , version 1

Citer

Dominique Guegan, Patrick Rakotomarolahy. The Multivariate k-Nearest Neighbor Model for Dependent Variables : One-Sided Estimation and Forecasting. 2009. ⟨halshs-00423871v1⟩

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