Evaluation of Nonlinear time-series models for real-time business cycle analysis of the Euro area

Résumé : Dans ce papier, nous comparons les capacités des modèles de Markov Switching et à seuil à détecter les points de retournement au sein du cycle d'activité. Une application est proposée sur des données de la zone Euro, sur une période s'étalant de 1970 jusqu'à 2008. Deux indicateurs économiques sont étudiés : la série du chômage et l'index de production industriel.
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Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : mardi 13 octobre 2009 - 11:01:20
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:03
Document(s) archivé(s) le : mardi 15 juin 2010 - 22:41:08

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Monica Billio, Laurent Ferrara, Dominique Guegan, Gian Luigi Mazzi. Evaluation of Nonlinear time-series models for real-time business cycle analysis of the Euro area. 2009. ⟨halshs-00423890⟩

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