Note on new prospects on vines

Abstract : In this paper, we present a new methodology based on vine copulas to estimate multivariate distributions in high dimensions, taking advantage of the diversity of vine copulas. Considering the huge number of vine copulas in dimension n, we introduce an efficient selection algorithm to build and select vine copulas with respect to any test T. Our methodology offers a great flexibility to practitioners to compute VaR associated to a portfolio in high dimension.
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Contributeur : Dominique Guégan <>
Soumis le : mercredi 26 mai 2010 - 16:34:06
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:03
Document(s) archivé(s) le : vendredi 19 octobre 2012 - 14:16:20

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Pierre-André Maugis, Dominique Guegan. Note on new prospects on vines. Insurance Markets and Companies : Analyses and Actuarial Computations, 2010, 1 (1), pp.15-22. ⟨halshs-00471362⟩

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