Risk Assessment for a Structured Product Specific to the CO2 Emission Permits Market

Résumé : Le but de ce travail est d'utiliser une nouvelle technique de modélisation des émissions du prix d'émission du CO2, afin d'estimer le risque associé aux produits structurés basés sur ce prix. Après une brève discussion relative aux spécificités de ce marché, nous étudions plusieurs méthodes de modélisation des émissions du prix du CO2. Nous estimons le risque de contrepartie pour les transactions associées à ce type de produit et nous évaluons l'impact des différents modèles sur la mesure du risque et le capital alloué.
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [18 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00504209
Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : mardi 20 juillet 2010 - 10:26:18
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:02
Document(s) archivé(s) le : jeudi 1 décembre 2016 - 21:53:08

Fichier

10054.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00504209, version 1

Collections

Citation

Marius-Cristian Frunza, Dominique Guegan. Risk Assessment for a Structured Product Specific to the CO2 Emission Permits Market. 2010. ⟨halshs-00504209⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

475

Téléchargements de fichiers

360