Missing trader fraud on the emissions market

Résumé : Le but de cet article est de prouver et quantifier à l'aide de méthodes économétriques l'impact de la fraude à la TVA sur les quotas de carbone des marchés européens. Cette fraude est survenue principalement entre la fin de 2008 et le début de l'année 2009. Dans cet article, nous explorons les mécanismes financiers de la fraude et l'impact sur le comportement du marché ainsi que les conséquences sur ses caractéristiques économétriques.
Mots-clés : fraude.
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Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : mardi 5 octobre 2010 - 14:42:07
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:03
Document(s) archivé(s) le : jeudi 6 janvier 2011 - 02:53:05

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Marius-Cristian Frunza, Dominique Guegan, Fabrice Thiebaut. Missing trader fraud on the emissions market. 2010. ⟨halshs-00523512⟩

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