An Omnibus Test to Detect Time-Heterogeneity in Time Series

Résumé : Dans cet article, nous proposons un test de changements structurels dans les deux premiers moments d'une série temporelle, lorsque qu'aucune information sur le processus causant les ruptures n'est connu. Nous modélisons les séries comme des processus auto-régressifs avec un polynôme orthogonal de Bernstein, pour capturer l'hétérogénéité. Le test de l'hypothèse nulle est alors basé sur le degré du polynôme, en utilisant soit un critère d'information (AICu), soit un test de restriction. La procédure est générale dans le sens ou elle couvre des changements discrets et continus. Notre article est une extension de Heracleous et al. (Econom Rev 27:363-384, 2008).
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [23 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00560221
Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : jeudi 22 décembre 2011 - 11:45:03
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:02
Document(s) archivé(s) le : lundi 5 décembre 2016 - 07:56:10

Fichier

10098-2.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00560221, version 2

Collections

Citation

Dominique Guegan, Philippe de Peretti. An Omnibus Test to Detect Time-Heterogeneity in Time Series. 2011. ⟨halshs-00560221v2⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

382

Téléchargements de fichiers

299