Tests of structural changes in conditional distributions with unknown changepoints

Résumé : Ce papier propose une procédure de test pour des changements structurels dans les deux premiers moments d'une série chronologique, quand aucune information sur le processus induisants les breaks n'est disponible. Pour approximer le processus, nous utilisons des polynômes orthogonaux de Bernstein. Pour tester l'hypothèse nulle, nous utilisons soit le critère d'information AICu, soit un test de restriction classique. La procédure couvre à la fois les sauts discrets et les modèles à changements continus. A l'aide de simulations de Monte-Carlo, nous montrons que le test est puissant contre des alternatives diverses.
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Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : mercredi 27 juillet 2011 - 17:28:46
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:03
Document(s) archivé(s) le : dimanche 4 décembre 2016 - 22:25:27

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Dominique Guegan, Philippe de Peretti. Tests of structural changes in conditional distributions with unknown changepoints. 2011. ⟨halshs-00611932⟩

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