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Chapitre d'ouvrage
Fractional and seasonal filtering
Abstract : We introduce in this study a new strategy to model simultaneously persistence and seasonality inside economic data using different stochastic filters based on the Gegenbauer modelling. The limits and advantages of these filters are discussed in order to improve the adjustment of economic series, particularly when specific trend is observed. The series of new cars registrations in the Euro-zone is modelled using the previous filters
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00646178
Contributeur : Dominique Guégan <>
Soumis le : mardi 29 novembre 2011 - 13:27:47
Dernière modification le : jeudi 2 juillet 2020 - 17:50:03
Document(s) archivé(s) le : dimanche 4 décembre 2016 - 18:09:44
Contributeur : Dominique Guégan <>
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Dernière modification le : jeudi 2 juillet 2020 - 17:50:03
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Fichier
ferrara-guegan_procbook.pdf
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