An Omnibus Test to Detect Time-Heterogeneity in Time Series

Résumé : Cet article introduit une procédure pour tester l'homogénéité temporelle pour les deux premiers moments d'une série temporelle. Par rapport à la littérature existante, notre test considère une hypothèse alternative large incluant par exemple, i) des sauts discrets, ii) une transition lissée, iii) des moments temps-dépendants, iv) des modèles avec transition markovienne, v) des modèles GARCH où à volatilité stochastique pour la variance. La procédure que nous développons, utilise un ré-échantillonnage basé sur le maximum d'entropie et nous montrons, à l'aide de simulations de Monte-Carlo qu'elle est assez puissante. Notre papier étend ainsi l'approche de Heracleous, Koutris and Spanos (2008).
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Contributeur : Dominique Guégan <>
Soumis le : vendredi 27 juillet 2012 - 12:02:08
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:03
Document(s) archivé(s) le : vendredi 16 décembre 2016 - 03:47:22

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Dominique Guegan, Philippe de Peretti. An Omnibus Test to Detect Time-Heterogeneity in Time Series. 2012. ⟨halshs-00721327⟩

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