Viewing Risk Measures as information

Résumé : La gestion des risques dans les banques dépendent des mesures de risque sous-jacentes, mais l'utilisation des mesures de risques peut avoir d'autres objectifs. Dans ce papier, nous suggérons que les mesures de risque peuvent être utilisées pour déterminer la fonction de distribution des pertes d'une entité financière. Nous démontrons que le manque d'information utilisée peut conduire à des situations de risque complexes. Nous donnons des exemples montrant la nécessité d'utiliser plusieurs mesures de risques pour déterminer correctement les pertes d'une banque. Nous concluons en suggérant une exigence réglementaire sur l'utilisation de plusieurs mesures de risques.
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00721350
Contributeur : Dominique Guégan <>
Soumis le : vendredi 27 juillet 2012 - 16:57:55
Dernière modification le : mardi 19 mars 2019 - 14:48:13
Document(s) archivé(s) le : vendredi 16 décembre 2016 - 04:06:54

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Dominique Guegan, Wayne Tarrant. Viewing Risk Measures as information. 2012. ⟨halshs-00721350⟩

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