Understanding Exchange Rates Dynamics

Résumé : Avec l'émergence de la théorie du chaos et de la méthode des données surrogate, les approches non linéaires utilisées dans l'analyse des séries temporelles sont complexes et manquent d'explication simple. Néanmoins il est intéressant d'utiliser des techniques permettant de prendre en compte les caractères linéaire, non linéaire, déterministe et stochastique des données observées dans la pratique. Dans cet article, nous analysons une grande variété de données de taux de change. L'analyse est obtenue en utilisant la méthode "delay vector variance" (DVV), qui étudie la prévisibilité locale d'un signal dans l'espace de phase afin de détecter la présence de déterminisme et de non linéarité dans les séries chronologique.
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Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : vendredi 22 mars 2013 - 11:14:59
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:02
Document(s) archivé(s) le : dimanche 2 avril 2017 - 18:27:01

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Peter Martey Addo, Monica Billio, Dominique Guegan. Understanding Exchange Rates Dynamics. 2013. ⟨halshs-00803447⟩

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