An alternative class of distortion operators : alternative tools to generate asymmetrical multimodal distributions

Abstract : The distortion operator proposed by Wang (2000) has been developed in the actuarial literature and that are now part of the risk measurement tools inventory available for practitioners in finance and insurance. In this article, we propose an alternative class of distortion operators with explicit analytical inverse mapping. The distortion operators are based on tangent function allowing to transform a symmetrical unimodal distribution to an asymmetrical multimodal distribution.
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Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : mardi 20 juin 2017 - 15:40:57
Dernière modification le : jeudi 4 octobre 2018 - 18:28:01
Document(s) archivé(s) le : samedi 16 décembre 2017 - 00:31:09

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Dominique Guegan, Bertrand Hassani, Kehan Li. An alternative class of distortion operators : alternative tools to generate asymmetrical multimodal distributions. 2017. ⟨halshs-01543251⟩

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