Axiomatization of an importance index for Generalized Additive Independence models

Résumé : On considère des modèles de décision multicritère qui sont définis sur des attributs discrets, prenant un nombre fini de valeurs. On ne suppose pas que le modèle est monotone croissant par rapport aux valeurs d'attributs. Notre but est de définir un indice d'importance pour de tels modèles généraux, incluant les modèles d'indépendance additive généralisée comme cas particulier. Ils peuvent être vus comme étant équivalent aux jeux k-ary (jeux multichoix). Nous montrons que les solutions classiques comme la valeur de Shapley ne conviennent pas pour de tels modèles, essentiellement parce que l'axiome d'efficience est sans signification dans ce contexte. Nous proposons un indice d'importance qui est une sorte de variation moyenne du modèle selon un attribut. Nous en donnons une caractérisation axiomatique.
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Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2017.48 - ISSN : 1955-611X. 2017
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Contributeur : Lucie Label <>
Soumis le : vendredi 8 décembre 2017 - 18:09:37
Dernière modification le : mardi 26 juin 2018 - 16:53:46

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Mustapha Ridaoui, Michel Grabisch, Christophe Labreuche. Axiomatization of an importance index for Generalized Additive Independence models. Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2017.48 - ISSN : 1955-611X. 2017. 〈halshs-01659796〉

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